檢索結果：共5筆資料 檢索策略： "grey relational analysis".ekeyword (精準) and cadvisor.raw="徐演政"
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本論文主要目的是提出一個針對歷史波動率之日變化量與股價平均線之日變化量做灰關聯度分析，再透過決策樹得到關聯係數與關聯度兩者之間呈現某種關聯程度，進場介入可獲得最佳績效，並設計多種交易策略開始模擬、預…
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本論文研究目的主要是使用AiSMFO交易程式發展平台找出幾種常用技術指標與加權指數收盤價之間的灰關聯度，發展出相對應的傳統交易策略，套用不同關聯度的指標天期去得到最佳的長線多空指標。以這些已知的長線…
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本論文主要目的為應用灰色系統理論之灰色關聯分析方法,研究台股 指數與各技術指標之灰色關聯度,進而得出最高灰色關聯度之技術指標組 合,用於搭配設計出最適合台股期貨與選擇權的交易策略。 本論文研究共分為…
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時間序列的預測是困難的，尤其是證券市場指數的波動有著人為、經濟、政治、技術面和產業面等因素的影響，所以股價走勢的預測是更為不易的。現行預測的機制以類神經網路效能較佳，他們是非線性可調適性的模式，不須…
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本論文為利用灰色理論之灰關聯分析(Grey Relational Analysis)之理論基礎，研究TAIEX與各技術指標之間之灰關聯度關係，進而得出最佳之進場訊號以建構出適合於台股選擇權市場最佳之…